从前，有位伟大的波斯国王，珍珠、钻石、金耳环、银器、黄金、白银把他的国库堆得满满的。手下有12位威武的将军，每个将军带领十万个士兵。守皇宫的士兵就有五千个。国王有个贴身武士，他叫高尔博，他十八般武艺样样精通。国王曾打败了许多国家，权力非常大。国家非常强盛。王后给国王生了子女，女儿如花似貌，儿子英俊威武。公主叫碧雪月，王子叫麦尔荷。公主碧雪月非常美丽，他喜欢天鹅。于是国王花大钱买了只天鹅送给碧雪月。
有天，这只天鹅背着才17岁的公主走了。她的哥哥麦尔荷想去看看妹妹碧雪月生活得怎么样。他看见没有妹妹的踪影，便去禀告父王。国王下令：全城人民出动，定要找到公主。找到者有重赏！
天鹅背着碧雪月公主飞到另个丹麦国家，刚好这个国家的王子肖文法出巡，下子看到了碧雪月，深深的爱上了她。便问她说：你是谁？公主碧雪月回答说：我是波斯国的公主碧雪月。王子问公主说：你是否愿意嫁给我？公主碧雪月看到肖文法王子丑陋极了，说：绝对不愿意。于是王子把公主碧雪月关在自己的皇宫最深处的水晶房里，天天跑来看她，都说句话：你必须得愿意嫁给我，否则我把你打入监牢。碧雪月公主每次都说：不答应。丹麦国王也爱上了她，跟自己的儿子争执，最后，丹麦国王气之下将王子sha了。于是国王把公主碧雪月关到自己的宫里的钻石房里，也像儿子样，只要公主不嫁给国王就得sha头。公主碧雪月还是不答应。国王把公主打入死牢，明天就得sha头。第二天，公主被押上sha头场，准备sha头。